Баджо легионам фанатов был известен как «Божественный Хвостик» — не только по причине его прически, но также за буддийскую веру.

8-миллионный трансфер Роберто Баджо в «Ювентус» в мае 1990 г. вызвал беспорядки, которые устроили фанаты «Фиорентины». Баджо обожал «Фиорентину», поэтому когда «Ювентус» отправился во Флоренцию, он отказался исполнять пенальти, назначенный в матче. «Я просто чувствовал, что не вправе его исполнять, — объяснял он позже. — Предположим, я бы его промазал? Люди бы сказали, что он сделал это нарочно». В качестве наказания тренер Луиджи Майфреди заменил Баджо. Когда он направлялся в раздевалку, в Баджо кто-то бросил фиолетовый шарф «Фиорентины», который сохранил. «Юве» проиграл 0:1, но Баджо сказал свое «прощай» Флоренции.